Divs ocultas não é solução, ocultas ou não acho que precisam de ser carregadas...
o link que indicaste se vires bem o codigo fonte daquilo, vez que o cabeçalho é carregado sempre que se clica num link, e não apenas o conteúdo como pretendes.
frames não é solução...
...e segundo sei dá fazer isso correctamente através de AJAX... o AJAX permite loads parciais de paginas... tenta pesquisar por aí... (tambem deve haver maneira de se fazer isso nas linguagens web que estão na moda como o ASP.net o RoR também deve haver um truque para fazer isso)
boa sorte