Eu diria que são problemas com o .htaccess, deves fazer o seguinte:
1. Verificar se neste ficheiro (.htaccess) se encontra alguma linha que referencie de alguma maneira o endereço que indicaste.
1.a) Se referenciar deves verificar se o mesmo se encontra correcto e em caso afirmativo podes concluir que o problema é devido ao modulo mod_rewrite não estar instalado no Apache. Neste caso deves entrar em contacto com o suporte do provedor do teu alojamento;
1. O endereço que indicaste não se encontra no .htaccess: verifica se este ficheiro tem opções de escrita, caso contrario aplica-lhe um CHMOD 777. Depois disto volta a adicionar a página no Wordpress e vê o resultado!
Apesar de ambos os casos serem possiveis duvido que o Wordpress deixasse passar uma coisa dessas, por isso digo que o mais provável será mesmo o mod_rewrite não estar instalado no Apache.